Effectivement, Oultook ne le gère pas correctement, il t'insère le .lnk mais ne rentre pas de le répertoire destination. C'est pas un bug en soi, c'est plutôt logique en un sens.
Le mieux pour toi est de chercher ton fichier depuis l'explorateur (et là tu peux à ta guise utiliser tes raccourcis). Fais un clic droit sur ton fichier, Envoyers vers... / Destinataire. Tu contourneras ce problème et tu gagneras en temps en plus vu qu'Outlook Express ne se lancera pas